{"id":3000,"date":"2020-06-11T14:56:22","date_gmt":"2020-06-11T13:56:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.simtrade.fr\/blog_simtrade\/?p=3000"},"modified":"2026-04-02T20:01:03","modified_gmt":"2026-04-02T20:01:03","slug":"metier-finance-gestionnaire-risques","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.simtrade.fr\/blog_simtrade\/metier-finance-gestionnaire-risques\/","title":{"rendered":"M\u00e9tiers de la finance : gestionnaire des risques"},"content":{"rendered":"

\"Colombe<\/a><\/p>\n

Cet article r\u00e9dig\u00e9 par Colombe BOITEUX<\/a> (ESSEC Business School, Grande Ecole – Master in Management, 2018-2022) pr\u00e9sente le m\u00e9tier de gestionnaire des risques<\/i>.<\/p>\n

Que fait un gestionnaire des risques ?<\/h2>\n

Le gestionnaire des risques (risk manager<\/i> en anglais) est charg\u00e9 de contr\u00f4ler et minimiser les risques inh\u00e9rents aux activit\u00e9s de march\u00e9 ou au lancement d\u2019un nouveau produit. Pour ce faire, il utilise des mod\u00e8les propres \u00e0 chaque banque\/assurance pour quantifier et g\u00e9rer les diff\u00e9rents risques : contrepartie, cr\u00e9dit… Cette quantification permet de v\u00e9rifier que les positions de la banque ou les produits de l\u2019assurance sont conformes \u00e0 la l\u00e9gislation et que la solvabilit\u00e9 de l\u2019entreprise n\u2019est pas mise en question.<\/p>\n

Il existe diff\u00e9rents m\u00e9tiers li\u00e9 \u00e0 la gestion des risques (risk management<\/i>) : march\u00e9, cr\u00e9dit et op\u00e9rationnel.<\/p>\n

Risque de march\u00e9<\/h3>\n

Le Risk Manager de March\u00e9 analyse les march\u00e9s financiers et r\u00e9alise des calculs math\u00e9matiques (ex\u00a0: Value at Risk) pour quantifier les risques d\u2019actifs financiers pr\u00e9cis (des actions, les taux d\u2019int\u00e9r\u00eats, les taux de change, les cours de mati\u00e8res premi\u00e8res\u2026). Son objectif principal est de s\u2019assurer que l\u2019institution dispose d\u2019assez de fonds propres pour faire face \u00e0 des pertes \u00e9ventuelles sur les march\u00e9s. Pour cela il doit donner son accord sur certaines positions prises en salles de march\u00e9 et il attribue\u00a0le montant maximum des positions \u00e0 prendre selon les services afin de lisser le risque au niveau de l\u2019activit\u00e9 dans son ensemble. Les changements de r\u00e8glementation obligent le Risk Manager \u00e0 r\u00e9guli\u00e8rement am\u00e9liorer ou revoir ses mod\u00e8les.<\/p>\n

Risque de cr\u00e9dit<\/h3>\n

Le Risk Manager Cr\u00e9dit doit analyser et r\u00e9duire les risques d\u2019une banque li\u00e9 aux contreparties avec lesquelles elle travaille. Pour quantifier ce risque les banques utilisent des syst\u00e8mes de notation de leurs clients pour calculer la probabilit\u00e9 que le client fasse d\u00e9faut. Le Risk Manager Cr\u00e9dit doit \u00e9galement d\u00e9finir les termes des contrats de contrepartie sign\u00e9s avec les nouveaux clients de la banque.<\/p>\n

Enfin, il travaille en collaboration avec le Risk Manager March\u00e9 dans le cadre de la r\u00e9alisation de \u00ab\u00a0stress tests\u00a0\u00bb qui permettent d\u2019\u00e9valuer la r\u00e9action de certains produits financiers lors de chocs \u00e9conomiques.<\/p>\n

Risque op\u00e9rationnel<\/h3>\n

Le risque op\u00e9rationnel r\u00e9side dans une potentielle d\u00e9faillance organisationnelle, de proc\u00e9dure ou de personnel li\u00e9e au syst\u00e8me interne de l\u2019entreprise. Par exemple il se peut que des erreurs humaines, de mauvais syst\u00e8mes de v\u00e9rification de l\u2019information en interne, ou de la fraude mettent en risque l\u2019institution. Le Risk Manager, pour limiter les risques doit contr\u00f4ler la bonne application des r\u00e8gles internes. Ces m\u00e9tiers n\u00e9cessitent un travail de mod\u00e9lisation et de gestion rigoureuse des contr\u00f4les d\u2019audit interne et de la surveillance de la conformit\u00e9.<\/p>\n

Pour r\u00e9sum\u00e9, le Risk Manager identifie, \u00e9value et hi\u00e9rarchise les risques en utilisant des \u00a0mod\u00e9lisations math\u00e9matiques. Par la suite il met en place des plans d\u2019actions pour respecter la l\u00e9gislation et la politique de risque d\u00e9finie en interne. Enfin il diffuse cette culture du risque au sein de l\u2019entreprise<\/p>\n

Avec qui travaille un gestionnaire des risques ?<\/h2>\n

Le gestionnaire des risques peut donc \u00eatre en \u00e9troite relation avec un grand nombre d\u2019acteur de leur institution mais plus pr\u00e9cis\u00e9ment\u00a0:<\/p>\n

    \n
  • Le Risk Manager March\u00e9 est en relation avec le Front-Office (les traders, les structureurs, les analystes quantitatifs et les sales) mais aussi la Direction des risques<\/li>\n
  • Le Risk Manager Cr\u00e9dit est en relation avec les directeurs de banques en filiales, les analystes risque sur les taux, les responsables des activit\u00e9s commerciales et op\u00e9rationnelles<\/li>\n
  • Le Risk Manager Op\u00e9rationnel doit \u00eatre en contact avec l\u2019ensemble des acteurs de l\u2019entreprise<\/li>\n<\/ul>\n

    Dans quel type d\u2019entreprise travaille un risk manager?<\/h2>\n

    Banque, assurance et fonds d’investissement<\/p>\n

    Combien gagne un gestionnaire des risques ?<\/h2>\n
      \n
    • D\u00e9but de carri\u00e8re\u00a0: 3000-4000\u20ac<\/li>\n
    • Milieu ou fin de carri\u00e8re\u00a0: 5000-7000\u20ac<\/li>\n<\/ul>\n

      Quel positionnement dans la carri\u00e8re ?<\/h2>\n

      M\u00e9tiers pr\u00e9c\u00e9dents ou connexes : manager des risques et des assurances, analyste risques<\/p>\n

      Evolution possible: directeur de l’audit interne, Directeur du contr\u00f4le interne, Directeur des risques<\/p>\n

      \u00a0Quelle formation pur devenir risk manager ?<\/h2>\n

      Outre la formation dispens\u00e9e en l\u2019\u00e9cole de commerce, il est possible de faire une sp\u00e9cialisation en finance de march\u00e9 et\/ou une \u00e9cole d\u2019actuariat pour compl\u00e9ter cette formation.<\/p>\n

      Lien avec le cours Gestion financi\u00e8re<\/h2>\n
        \n
      • Analyse du risque d\u2019une entreprise en fonction de ses \u00e9tats financiers (s\u00e9ance 4)<\/li>\n
      • Le risque des investissements (s\u00e9ance 9)<\/li>\n<\/ul>\n

        Pour plus d\u2019informations sur le m\u00e9tier de gestionnaire des risques<\/h2>\n

        Vid\u00e9o m\u00e9tier : risk manager (Amundi)<\/p>\n