{"id":2242,"date":"2014-12-02T11:35:29","date_gmt":"2014-12-02T10:35:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.simtrade.fr\/blog_simtrade\/?p=2242"},"modified":"2014-12-02T11:35:29","modified_gmt":"2014-12-02T10:35:29","slug":"longin-chaire-essec-morin-complexite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.simtrade.fr\/blog_simtrade\/longin-chaire-essec-morin-complexite\/","title":{"rendered":"Pr\u00e9sentation de Prof. Longin \u00e0 la Chaire ESSEC Edgar Morin de la complexit\u00e9"},"content":{"rendered":"

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Fran\u00e7ois Longin, Professeur de finance \u00e0 l’ESSEC Business School, fera une pr\u00e9sentation devant la Chaire ESSEC Edgar Morin de la complexit\u00e9 sur le th\u00e8me “Complexit\u00e9 des march\u00e9s financiers”.<\/p>\n

Informations pratiques :<\/p>\n

Date : mardi 9 d\u00e9cembre 2014 \u00e0 18h00
\nLieu : campus de l’ESSEC au Cnit La D\u00e9fense – Amphi 104<\/strong><\/p>\n

Comment expliquer la chute de Wall Street de plus de 20% en une seule journ\u00e9e le lundi 19 octobre 1987 ? Pr\u00e8s de 30 ans apr\u00e8s cet \u00e9v\u00e9nement extr\u00eame, la question se pose toujours… Comment fonctionnent les march\u00e9s ? Comment les intervenants prennent-ils leurs d\u00e9cisions ? Comment expliquer la volatilit\u00e9 des march\u00e9s, les bulles sp\u00e9culatives et les krachs boursiers ? Fran\u00e7ois Longin reviendra sur les facteurs qui sont \u00e0 la base de la complexit\u00e9 : le risque et l\u2019incertitude, l\u2019interpr\u00e9tation de l\u2019information, les interactions entre les agents. La complexit\u00e9 des march\u00e9s financiers sera aussi illustr\u00e9e \u00e0 l\u2019aide de l\u2019outil p\u00e9dagogique SimTrade<\/a> qui est une plateforme de simulation de trading disponible sur www.simtrade.fr<\/a>. A l\u2019aide de simulations de march\u00e9s lanc\u00e9es en s\u00e9ance, nous appr\u00e9henderons ensemble la complexit\u00e9 des march\u00e9s.<\/p>\n

Fran\u00e7ois Longin<\/a> est professeur de finance \u00e0 l\u2019ESSEC. Il poursuit une carri\u00e8re dans le domaine de la finance en alliant recherche, conseil et formation. Ses travaux de recherche portent principalement sur les \u00e9v\u00e9nements extr\u00eames en finance. Il a notamment appliqu\u00e9 la th\u00e9orie statistique des valeurs extr\u00eames \u00e0 la gestion des risques des institutions financi\u00e8res (VaR et stress testing). Il a re\u00e7u le prix de la bourse am\u00e9ricaine Chicago Board of Trade pour sa recherche sur les produits d\u00e9riv\u00e9s. Il participe aussi au projet SimTrade qui est un outil p\u00e9dagogique dont l\u2019objectif est de comprendre le fonctionnement des march\u00e9s et d\u2019apprendre \u00e0 intervenir sur les march\u00e9s. C\u2019est aussi un projet de recherche de finance comportementale ayant pour objectif de mieux comprendre le comportement des individus en termes de d\u00e9cisions financi\u00e8res et d\u2019expliquer les caract\u00e9ristiques des march\u00e9s. Pour en savoir plus : www.longin.fr<\/i><\/a><\/p>\n

Prof. Longin reprendra certains th\u00e8mes du MOOC ESSEC sur la complexit\u00e9, notamment la diff\u00e9rence entre le risque et l’incertitude, que vous pouvez retrouver sur la vid\u00e9o ci-dessous.<\/p>\n